小同学2023-05-09 09:47:58
小同学老师好，能否分析下这句话，谢谢。Using a 95% VaR confidence level creates a narrower nonrejection region than using a 99% VaR confidence level by allowing a greater number of exceptions to be generated. This in turn increases the power of the back testing process and makes for a more reliable test than using a 99% confidence level.
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Lucia2023-05-10 09:56:54
Lucia同学你好
这句话的意思是：与使用99%的风险值置信水平相比，使用95%的风险值置信度水平会产生更多的异常值，从而产生更窄的非拒绝域。这反过来又增加了power of law，并使假设检验使用95%的置信水平比使用99%的置信水平更可靠。
可以理解的95%的容错度更高，假设检验更加可靠。
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