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138****56892023-05-07 13:00:42

对于选项A的解释为“A在定价过程中并没有要求使用在映射过程中使用的相同的风险因子，比如久期映射中的风险因子是久期，但是在定价过程中并不需要久期。”在这套试题的20题中，老师解释了VaR mapping就是用相同的risk factor，且是从复杂到简单。与本题的解释不符，请再解释一下，谢谢！

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回答（1）

Lucia2023-05-08 15:53:13

同学你好，不要求有完全相同的因子进行映射。

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