我同学回答（1）
Lucia2023-05-08 15:49:33
同学你好，股票期权的隐含波动率图像时向下倾斜的，随着执行价格的上升，隐含波动率下降。而实值看涨期权的执行价格一定是很低的，所以按照下面图示，如果波动率不变，那么肯定会低估实值看涨期权和虚值看跌期权的隐含波动率。
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Lucia2023-05-08 15:49:33同学你好，股票期权的隐含波动率图像时向下倾斜的，随着执行价格的上升，隐含波动率下降。而实值看涨期权的执行价格一定是很低的，所以按照下面图示，如果波动率不变，那么肯定会低估实值看涨期权和虚值看跌期权的隐含波动率。
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