我同学回答（1）
Will2023-05-08 13:40:39
Will同学你好，鬼混显效应简单来说就是VaR值得变化与市场的敏感度很低，即使市场上的波动已经变化，但是我们用传统的历史模拟法需要很长时间才能观察到VaR早已发生极端变化。
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