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疯同学2023-05-06 20:36:11

这一题B为什么不对，IRB计算信用风险资本时，计算WCL时是需要考虑相关系数的

回答（1）

Michael2023-05-07 14:00:52

学员你好，信用风险资本金计算中的WCL等于WCDR*EAD*LGD，这里没有考虑到分散性。

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  • 追问（2）
 评论
追问
WCDR的计算里不是有相关系数吗？
追答
这里的相关系数是一个参数，你会发现他并不表示资产与资产之间的相关性，而是一个与PD相关的函数。

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