Will2023-05-08 13:38:34

同学你好，其实这道题二和三句话是对的，因此选B
他问相关性上涨，下面哪个策略能赚钱：

Enter correlation swaps as a party to pay realized correlation他说进入相关性互换，作为支浮动的一方，这个是错的，如果相关性上涨，我只有作为收浮动的一方，才会赚钱，而不是支浮动。

Buying put options on an index and selling put options on individual components他说买看跌期权标的为指数，卖看跌期权标的为个股的。当相关性上升。会导致股价下降。买看跌期权标的为指数会赚得多，卖看跌期权标的为个股会亏，但是亏得少，因此总体还是一个赚钱的策略。

Paying fixed in a variance swap on an index and receiving fixed on individual components他说进入支固定的方差互换标的为指数，收固定的标的为个股。这个也是对的。支固定即是收浮动，在相关性上涨的时候，收浮动指数会收的更多。在个股上面会亏，但是亏得比较少，因此总体也是赚钱的策略。

感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~