willing2023-05-05 21:06:34
willing老师好，请教两个别的问题，1. method of collateral accpetance promotes right way-risk with respect to posted collateral，这句话为什么错误呢？2. 图里面的问题，题干里面说一旦发现造假，然后xxx,请问这句话默认为是ABC造假还是repo公司造假呢？没看懂，所以影响后面是谁的对手方风险的选择，谢谢
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Will2023-05-06 13:59:41
Will同学你好，1.这句话错在两个方面，首先对路风险，错路风险，指的是敞口与PD之间的关系。现在我们引入抵押品，确实一定程度上能减少敞口，但是它并不能改变PD和敞口的关系。举个例子，我现在有1块钱抵押品，但是对手的违约概率越大，我的敞口越大，你说这1块钱能扭转这个PD和敞口的关系吗？就算我持续增加抵押品，这个关系这个状态任然是错略风险。其次，一些抵押品本身就自身就存在错路风险。
2.这里说的是REPO公司造假的问题
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