yuta2023-05-04 20:49:26
yuta当违约概率较低时。mezzanine接近于senior，由于senior损失可能性减少，senior的value上升，这个时候mezzanine的value不应该也上升吗
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Will2023-05-05 10:23:25
Will同学你好，当违约概率低的时候，确实mezzanine更像senior。如果是违约相关性上升的情况，senior层的价值是下降的，不是上升，因为senior层以前是无损，现在出现无损和有损两种可能性，因此价值是下降的。同理mezzanine价值也应该是下降的。
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