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1232023-05-04 19:39:57

Jensen's alpha中beta应该是组合暴露在市场中的量，65题中给的beta是单个资产暴露在组合中的量，那为何可以直接套用公式？

回答（1）

Will2023-05-06 11:42:44

同学你好，你说得对，这里确实应该是组合与市场之间的β，而不是单个资产与组合的β。

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