willing2023-05-03 19:31:51
willing老师好，请问II，IV两个选项错误的原因是因为只判定了EA和PD的相关性，但是最重要的CVA的变动/overall risk的变动没有提，所以无法判定II，IV两个到底是W WR还是RWR吗？思路是这样的吗，谢谢。
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Will2023-05-04 16:43:23
Will同学你好，我们仔细看看这两句话，其实重点在于它们完全说反了。Wrong-way exposures are positively correlated with the counterparty’s credit quality；Right-way exposures are negatively correlated with the counterparty’s credit quality.
这两个都在比较敞口和信用质量，注意是信用质量，并不是PD，两者本来是反向关系。
如果非要说敞口和信用质量的关系，对于WWR他们应该是负相关；对于RWR他们应该是正相关。
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