薯同学回答（1）
Will2023-05-05 17:14:54
Will同学你好，这里的long swap其实是收固定支浮动，long sawp其实是想表达进入一个互换交易而已。
首先这个是一个对冲的情况。作为相对价值交易，short treasuries的久期为正，那么想要对冲正的久期，只能引入负的久期。在互换当中，浮动段的久期几乎为0，那么只有作为收固定才能引入负的久期完成对冲。
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