李同学2023-05-03 09:27:32
李同学“如果题目说了需要考虑均值（即均值不等于0），那我们一定要先将波动率调整成对应天数的波动率，再计算VaR值”，考虑均值影响算出各资产自身的VaR之后，算组合的VaR还能用平方根法则计算吗，要不要考虑组合的均值？
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Will2023-05-05 15:43:34
Will同学你好，如果每个资产的VaR已经调整成了对应的天数，那么可以通过相关性以及平方根公式计算出组合的VaR。但是，如果均值不为0，是不可以在组合VaR的基础上通过平方根法则调整天数的。
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