Will2023-05-04 15:54:31

同学你好，这里问的是事件驱动策略里的风险套利和困境证券两种。

Risk arbitrage strategy returns (risk arbitrage index) are correlated to the S&P 500这个是对的。风险套利策略的回报率与标准普尔500指数之间存在相关性，可以根据一系列因素而变化，包括获取套利交易所涉及的具体证券、市场状况和交易时机。

Distressed strategy returns (Distress index) are correlated with high yield bonds这个是对的，困境证券的收益确实是与高收益债券有关，他的操作是寻找陷入困境的公司，买下他们的发行的高收益债券，当这些困境公司经历了重组等操作，使其重新恢复过来，那么之前承诺的高收益就能赚的比较多

Both of these event-driven strategies--risk arb and distressed--exhibit nonlinear returns characteristics这个也是对的，事件驱动策略展现了非线性的收益特征。无论是风险套利还是困境证券，它们都可能出现极大的损失，因此收益并不是线性的。

Both of these event-driven strategies--risk arb and distressed--tend to benefit from extreme market moves in either direction，这个就不对了，他说这两种事件驱动型策略——风险套利和不良资产——往往受益于两个方向的极端市场波动。实际上事件驱动策略在市场出现极端波动的时候是会出现损失的。

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