LordJ回答（1）
Will2023-05-04 13:36:26
Will同学你好，我们仔细看看最右边的数据是怎么得到的，它是由Benchmark weight*index return相乘得到的。我们做业绩归因时，用的是Rm，即基准的收益（index return），这个Bogey portfolio return,是进行了基准权重的调整之后的结果。并不是Rm。
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