疯同学2023-05-01 11:12:59
疯同学如果是IRB法计算信用风险，这里是否会考虑diversification。无论是foundation还是advanced，PD都是由银行自己提供，而计算WCL时，相关系数是会有作用的。
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Will2023-05-04 10:55:56
Will同学你好，你说的是对的。我们在计算IRB信用风险的时候the worst case default rate, WCDR的公式里面就涉及到了相关性。
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