Yumi2023-04-30 18:28:44
Yumi請問為什麼利率互換後期需要換的金額降低 因此呈現下降趨勢
回答（1）
Will2023-04-30 21:48:37
Will同学你好，当利率互换合约已经进入后期交易时，到期日越来越近，未来现金流量的不确定性逐渐降低。这就意味着，如果市场利率有所波动，它将对到期前剩余时间内的现金流影响较小。并且双方需要交换的金額也会随之减少（假设现在是一个2年的利率互换，半年一换。到了1年半以后，我只剩下1期需要交换了，因此整体需要交换的金额是降低的）所以敞口呈现下降的趋势。
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