钟同学2018-11-16 15:49:13
钟同学1.5.2 以及1.9.2谢谢老师，1.5.2 long swap不是凸度大，short T凸度小吗，当市场利率下降时，long swap 的gain大于short T的loss ，所以是不亏损的吗 ，我是不是记错了…… 1.9.2希望能列出时间轴以及公式，谢谢老师
回答（1）
Crystal2018-11-16 18:18:42
Crystal如图
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片