李同学2023-04-30 08:49:57
李同学因为违约率为2%，95%的分位点对应没违约发生，违约损失应该是0啊，为什么直接用题目给的28个违约呢？
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Will2023-04-30 15:12:11
Will同学你好，这里题目有一个假设就是这1000个贷款都是相互独立的即相关性为0。所以我们需要用二项分布来建模得到在95%VaR情况的损失个数。（你出现这个疑问是因为假设了所以贷款相关性为1即一个违约，全部违约。）
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