桂同学2018-11-16 15:21:22
桂同学有些题目会问在计算非预期损失的时候，有没有考虑预期损失，像信用风险的非预期损失=wcl-el，这种是考虑了预期损失还是没有考虑?还有市场风险和操作风险?
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Cindy2018-11-16 16:54:27
Cindy同学你好，信用风险的非预期损失=wcl-el，这是考率了预期损失的，所以预期损失被减掉了，如果不考虑的话，UL直接就是WCL，在操作风险里，有时候是考虑EL的，有时候是去不考虑EL的，这得看具体情况，市场风险里VaR值就是UL,
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那市场风险的是考虑了预期损失还是没考虑呢
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同学你好，市场风险只有VaR和ES这两个度量维度哦
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