willing2023-04-29 17:44:13
willing老师好，请问D选项为什么不对，已经经过了回测说明要原假设了，这个不就是我们一直用的判断好坏模型的方法吗，为什么这里又无法confirm了？
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Lucia2023-04-30 23:47:56
Lucia同学你好，D是正确的，这些区间都是题目直接给出来的这个机构预测的收益率的波动范围，这里不需要知道怎么计算的，就是题目直接给出来的数据。现在想要验证这个区间是否是正确的， 因此要看第三列真实的数据是否在这个区间内，从表中可以看出有两个真实的数据不在这个区间内，所以例外值等于2。一共有十天，95%的VaR值，因此p=0.05，10天内如果例外值个数不超过0.5（0.05*10=0.5）那么不用继续算z值就可以看出这个预测的区间是有效的。
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老师好，所以d选项的理解损失，因为初步判断就可以判定是预测的区间是有效的，所以The backtesting does not confirm the validity of the model 意思是不需要进行backtest就能confirm这个模型的意思吗？谢谢
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