颜同学2018-11-16 11:40:34
颜同学请问老师 如图所示，Residual risk 乘以 Information coefficient 得出的应该是 Alpha， 为什么答案上写的却得出的是 Standard deviation 呢？ 谢谢老师
回答（1）
Crystal2018-11-16 17:59:01
Crystal同学你好，这个呢在原版书中是有说的，但是是作为一个已知结论来用的，说的内容就是alpha=IC*sigma*score ,这个score是一个服从标准正态分布的数值，其中IC*sigma是一个常数，所以alpha就是一个服从均值为0，方差是IC^2*volatility^2的正态分布，所以呢，这个alpha 的标准差就是IC*residual risk，这个residual risk是一个根据历史数据得出来的常数。
如果题干没有说BR是多少，那么我们就默认是1
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