芦同学2018-11-16 10:59:43
芦同学这道题是不是选A，答案为D，解释一下
回答（1）
Galina2018-11-16 13:26:06
Galina
我觉得应该选A吧。这是哪里的题目啊？看着排版和顺序像协会practice exam。但我没找到这题。。
hedge fund在这个交易中是买put，利率和put是负相关的关系【一级金融市场与产品学过】当利率上升，long put的获利变少。所以hedge fund的exposure下降。
但对手方bank HJK的违约概率上升，所以PD和exposure负相关，是rwr。
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