桂同学2018-11-16 10:05:01
桂同学老师，这题有两个问题，第一是这里的contingent claims approach是什么，第二个问题是期权价值和期限的关系不是不确定吗，这里的positive 和negative 是如何得到的?
回答（1）
Galina2018-11-16 15:10:17
Galina基于或有条件的假设。
意思就是在公司经历经营危机的假设的前提下。
对于美式期权来说，是正相关的；对于欧式，你的考虑是有道理的，一级中FRM引用的教材说还受到标的资产情况的影响。但如果仅仅考虑时间，代表的是时间越长，获利的可能性越大。在CFA中，说的是时间和期权价值正相关。所以这个选项的表述是有的争议，但如果不计较标的资产的情况，是可以说时间和期权价值正相关的。
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