188****48102023-04-27 11:03:03
188****4810请问老师，absolute risk的VaR和relative risk 的VaR分别是怎么算的
回答（1）
Will2023-04-27 11:16:18
Will同学你好，absolute risk指的是风险与0比较，relative risk指的是风险与基准比较。这里这里的思想与Z*σ求VaR是一样的，只不过将σ换成TEV。这个TEV的计算方式就是σ（Rp-Rb）相对风险或者是σ（Rp-0）绝对风险。
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