张同学回答（1）
Will2023-04-27 11:23:38
Will同学你好，C选项的目的是获取一个volatility risk premium，只有卖出期权，我们才能赚取期权费呀。
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
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但这因果关系也不对啊，'rebalancing策略就是通过short来获取premium'，跟'通过short来获取premium是rebalancing策略'完全是两个意思
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同学你好，rebalancing是为了保持权重不变
在股价上涨时（权重上升，要保持原来权重，所以要卖股票）。卖出股票。也就是说：情景，在股价上升时卖出股票。
那么这其实就是对应的short call：因为在股价上升时，call的买方会行使权力，花钱买股票。那么作为对手方也就是short call要把手里的股票给到long方。。
即这是short call
在债券下降时（权重降低，要保持原来的权重，所以要买债券）。
也就是现在出现了这样一个情况：资产价格下跌，买资产。做这个操作的是：short put。
因为longput的人会在资产价格下跌的时候，选择把手里的 资产卖出去。
也就是对于shortput。是在资产价格下跌的时候，买资产
这两个操作都是short，通过short来赚取premium。
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