GUO2023-04-26 23:19:20
GUO这个违约率上升，mezzanine 应该是和equity 一样，Var值不应该是下降吗？为什么还上升
回答（1）
Will2023-04-27 11:54:23
Will同学你好，这里其实是有一个过程的，mezzanine在PD低的时候，更像一个senior，因此一开始在Mezzanine出现损失的时候，不确定性增加，VaR值增加；但等到PD很大的时候，Mezzanine已经完全损失了，更像一个equity，所以损失确定，VaR值下降。
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