张同学回答（1）
Will2023-04-27 09:45:52
Will同学你好，这里说的不是市场利率低，这里说的是在市场收益率低的时候，什么时候会有损失。
首先根据公式：Rp=Rf+β（Rm-Rf）,在市场收益率低的时候，Rm小，如果我们仍然有一个很大的β的话，意味着这部分的亏损是被放大的（因为β也能表示杠杆大小情况），此时就会有出现亏损。所以排除了AC，同时在我们有一个大的β的情况下，我们更应该或者一个大的risk premium即风险溢价（这个是我们投资者的预期要求，也就是我承担了高的风险，我自然应该拿到对应高的risk premium）
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片