Ashu2023-04-26 14:17:06
Ashu请问讲的那个利率乘以久期乘以本金算var这种能再讲一下吗？书上是用interpolation算的2.733年对应的百分比的Var，也不是乘以时间这种。讲义的这个公式VaR(portfolio)=3*VaR(3-yr int)*200M就有点不明白前面为什么有那个3？上面的VaR(portfolio)=1.484% × $200 = $2.97million也不是乘以时间啊？或者就说用乘以时间的公式，那个百分比的Var是什么？单年的？
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Lucia2023-04-27 15:29:50
Lucia同学你好，这个乘以的是3是一个平均加权时间，0.5*5+0.5*1=3
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好像没遇到这么出的题啊，3是久期，还有一个Var和本金。那这个式子就是Var乘以久期乘以本金？？没做过这样出的题，而且上课讲的是本金直接乘以那个久期对应的百分比的Var。如果是这样久期*本金*百分比的Var，我想问的是这个百分比的var是什么呢？一年的？一天的？那也应该乘以√250*3
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同学你好，3是一个平均加权时间，0.5*5+0.5*1=3，类似于duration mapping 的这个公式。VAR是这个期间的在险价值，已经计算好了。
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