广同学2018-11-15 19:30:22
广同学老师好，var 不是不具有次可加性吗，为什么不能选c？
回答（1）
Wendy2018-11-16 14:42:30
Wendy同学你好，确实VaR是不满足次可加性的。但是这个C选项不是考察这个点，也就是我们在进行风险管理的是，通常是各个业务条线的VaR直接相加得到整个公司的VaR。之所以能直接相加，是默认他们之间的相关性为1.
引入相关性，会使得整个公司的VaR降低的，因为考虑了相关性会起到风险分散化的效果
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片