1234562023-04-24 18:28:23
123456卖出边际var大的，同时买入边际var 小的，目的为了降低风险。这里，为什么是买入收益大的，卖出收益小的呢？请老师提示，谢谢
回答（1）
Will2023-04-25 09:30:20
Will同学你好，你说的卖大的MVaR,买小的MVaR，目的是为了构建最小的风险组合。这个图上的表示构建最大的Sharpe ratio，相当于我要让在风险相同的情况下，收益最大化，这个时候当然是需要买收益高的，卖收益低的。
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