小同学2023-04-24 16:27:12
小同学老师好，可以解释下M Square及其公式、应用吗，谢谢。
回答（1）
最佳
Will2023-04-25 09:44:16
Will同学你好，M^2（Modigliani-squared）=σm/σp*(Rp-Rf)-(Rm-Rf)
这个公式与SHARPE RATIO的区别是它将风险调整成了与市场一样。其作用是比较投资组合和市场组合之间的好坏。如果M^2＞0，则表示投资组合比市场表现更好；M^2＜0，则表示投资组合比市场表现要差。
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