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MAX2018-11-15 17:15:27

老师，请问是aged-weighted historical simulation还是volatility-weighted simulation包含了GARCH?

回答（1）

Wendy2018-11-15 17:17:32

同学你好
volatility-weighted simulation包含了GARCH
aged-weighted historical simulation没有GARCH，因为这种方法没有考虑波动率

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