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天堂之歌

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攸同学2018-11-15 14:46:11

1.6.2题

回答（1）

Wendy2018-11-15 15:18:57

同学你好
2.8年对应的VaR（%），0.9868 + (1.4841 - 0.9868) *(2.8 - 2) = 1.3846（线性插值法）
 2.8年VaR = $200 million x 1.3846 / 100 =$2,769 million. 

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 评论
追问
老师，你最后那个共识算出来2.76，是不是单位问题
追答
对的，选项中的这个点，应该是小数点才对

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