疯同学2023-04-23 00:02:27
疯同学关于选项A，对于敞口上升的解释不太理解，通常情况下保险赔付不都是之后，违约方的支付对象应该转移给保险公司吧，这个时候投资者的敞口应该没有啥变化呀。WWR最关键的还是看CVA的变化吧，在这里PD上升，敞口不变，那么CVA应该是变大，所以才是WWR吧。
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Lucia2023-04-23 17:13:43
Lucia同学你好，当CDS的交易对手方和标的资产之间存在正的相关性的时候，两者可能同时发生违约，这时候PD都上升，违约敞口也可以说是风险上升，面对的是WWR。
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