魔同学回答（1）
最佳
Will2023-04-23 15:17:01
Will同学你好，这里解析提到了原因，comparing the performances of portfolios that are not fully diversified, the appropriate measure to use is Sharpe or M2。这里的组合表现并不是完美分散化的，因此我们只能用m^2,只有完美分散化才可以用Treynor ratio。
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