小同学2023-04-22 22:13:54
小同学老师好，请解答下此题，谢谢。
回答（1）
最佳
Will2023-04-23 14:06:21
Will同学你好，这题考的是单因素模型的知识点，在m已知的情况求条件违约概率。m=-1，β=0.4，并且非条件违约概率为1%，也就是分位点为-2.33（违约概率是一个单侧的极端情况，所以是-2.33）所以套用公式，【-2.33-0.4*(-1)】/根号下(1-0.4^2),得到-2.1。2.1对应的概率为98.2%，那么-2.1对应的概率就是1.8%，所以我们选B
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