你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

小同学2023-04-22 21:25:56

老师好，这题请讲解下，谢谢

回答（1）

最佳

Lucia2023-04-23 17:59:53

同学你好，GPD是用来建模肥尾分布的，它的参数大于0，如下图所示。
相比于使用GPD，使用正态分布来计算VAR是会低估的。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录