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YOYOGIRAFFE2023-04-22 13:20:29

老师 请问这个部分 上面的例子说70刀的损失消失 顶替它的是个100刀的损失 可是在这种情况下 无论算99%VaR 还是95%的VaR 计算结果都没区别呀？

回答（1）

Lucia2023-04-23 14:46:13

同学你好，这道例题是如此，所以也就体现出VAR的一个缺陷是存在鬼影效应。

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