Neptune.C2018-11-15 06:25:40
Neptune.C55题Ｂ选项和D选项不懂
回答（1）
Wendy2018-11-15 15:28:16
Wendy同学你好
B，假设相关性不变，是模型风险中一个很典型的例子。这个和期限无关。长期资本管理公司的失败、07-08次贷危机不都是因为对相关性假设出现问题。
D，这句话本身是错误的。首先回撤95%的VaR模型，一个月的期限的话，应该exceedances是22*5%=1.1个。99%VaR模型回测的exceedances是22*1%=0.22个。它说超过两个，不对的
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