GUO回答（1）
Will2023-04-20 17:26:44
Will同学你好，这题的转移概率其实就是对应了在不同评级下的概率。我们可以理解成，变成BBB级别就是概率超过95%的情况。同时上面的图反映了不同评级的价格，如果我们将这两个图对应起来，也就是变成某个评级的时候价格的变化。那么95%会变成BBB级，此时BBB级别的价格为101，原本的价格为110，那么110-101=9，即是在95%的情况下，债券损失的部分。
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