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哔同学2018-11-14 19:01:59

可以解释下②吗，相关性实证结论里不是说相关系数和它的波动率之间有微弱的正相关吗

回答（1）

Wendy2018-11-15 15:51:08

同学你好，你说的是对的
这题关键在于
相关系数的波动性，其实把long horizon改为low market risk time就可以了，这句话前后不对应，而且long horizon也可能全是stress time

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