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Will2023-04-17 17:16:57
同学你好,这里的是有replacement的操作的,这里的bootstraped是针对历史模拟法使用的,其目的是使得数据利用率增加,并且用这种方法能使VaR不过于武断。因为,以前是只用一个数的位置代替了VaR,现在我们是考虑了所有数据。但是我们在数据不够的时候也能用bootstrapped方法,能使得数据总量能增加,这个时候的bootstrapped是without replacement。即抽一定量的数,算个平均值,再放进数据池里。
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