句同学2023-04-16 21:25:54
句同学老师好，想问一下B选项中的default probability不需要考虑各个bond违约的correlation，PD可能会存在diversified的情况吗？
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Will2023-04-17 11:14:09
Will同学你好，这个情况我们是不需要考虑的。你可以这么去思考。首先每个层级都是由一个抵押资产池里面分出来的，所以每个层级的PD在资产池确定的时候就已经是固定的了。比如，原抵押资产池PD10%，如果equity层只有10%的权重，那毋庸置疑，肯定只有equity层会损失，与junior和senior一点关系都没有。
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