138****56892023-04-15 13:40:13
138****5689老师，在fund已经卖出CDS后，它就会拿到Premium（未来只要有赔付的可能性，而没有获利的可能性）。之后，相关系数出现快速下降，造成对高层级CDO的赔付率下降，因此CDS的价格会出现下降。但是，只要不出现赔付的情况下，Fund就没有任何的损失。因此B也不对啊。这个逻辑哪里不对呢？
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Will2023-04-17 10:27:28
Will同学你好，其实你分析的已经很正确了。B选项确实是说的fund会获得一个显著的收益（这里指的是CDS的premium），因为senior层的违约率下降，CDS需要被赔付的概率下降。Fund就只赚不赔了。
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