GIN2023-04-14 17:17:13
GIN请问老师，在IMA下SRC计算的credit risk是1年99.9%的吗？
回答（1）
Michael2023-04-16 23:59:40
Michael学员你好，SRC在计算上还是用的是10天的99%，IRC使用的是一年的99.9%。
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请问老师，这里SRC的credit risk为什么是用10天99%？
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你说得对，其实这是一个历史问题，当时觉得毕竟是在计算市场风险的经济资本，所以就统一了，后面觉得这个其实本质是信用风险，所以又加了一个IRC来弥补这个漏洞。
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