王同学2018-11-14 10:19:38
王同学请老师稍微详细讲解一下这几个选项。Lar这个东西不是Var+LC吗？怎么会比Var还小呢？还有这道题想考察的点似乎都在讲对冲啊，很难理解。
回答（1）
Cindy2018-11-14 10:26:20
Cindy同学你好，LaR值不等于VaR+LC,你说的这个等式是LVaR=VaR+LC
,因为对冲可以缓释风险，所以对冲可以减小VaR值，VaR值就是衡量风险的嘛。而LaR值衡量的是未来的现金流出，如果对冲物是期货的话，倒是有可能增加LaR值，因为期货的逐日盯市制度的存在，投资者随时可能收到追加保证金的通知，如果是期权的话，就不一定了，这取决于标的物自身的价格变化情况。
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