刘同学2018-11-14 10:02:32
刘同学老师好，对于B选项，因为保费提高了，所以未来公司short的CDS能赚更多钱，提交的抵押品也是减少的。但是对于过去已经short了的CDS而言，现在保费高了不就说明过去的这些CDS价值下降么？这种情况应该要提交更多的抵押品吧？
回答（1）
Cindy2018-11-14 10:18:37
Cindy同学你好，这个案例其实是伦敦鲸的案例，和咱们学过的2005年相关性套利的那个案例不一样，这个案例的请况是，因为保费提高了，这个公司就产生paper gain,使它的账面变得好看，收入也增加，因为账目变好看了，所以提交的抵押品也是减少的。
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