笨同学2018-11-13 23:17:46
笨同学这道题第一个我懂，后面三个都不太清楚。还有为什么GEV能和correlation扯上关系，不是用来计算极值的嘛？麻烦老师帮我解答一下，谢谢啦！
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Wendy2018-11-14 19:10:20
Wendy同学你好，GEV是极值分布，当然可以研究相关性了。
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极值分布不是研究损失严重性的嘛，怎么和相关性掺上关系了？我们学的也是operation risk里面的啊，从来没学到过相关性。
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不不，就像正太分布，知道参数，也是可以知道两个服从正太分布的变量的相关性的
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