VICTORIA瑰2018-11-13 21:41:47
VICTORIA瑰强化题目 14ABC可以解释一下吗
回答（1）
Wendy2018-11-14 17:49:41
Wendy同学你好
B，假设标的资产价格上涨，long call是有利的，风险敞口会增加。同时标的资产价格上涨，对于short 方式好的，也就是违约概率会降低。风险敞口和PD反向变化，所以是right way risk
C，看不出来
D卖CDS，没有风险敞口
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