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188****48102023-04-09 20:16:23

老师，请问SVaR使用的不是stress period 的数据吗？那么B选项为什么正确呢？这个不是压力时期吧？

回答（1）

Michael2023-04-09 23:58:06

同学你好，SVaR用的是原有组合的历史数据，但是使用压力测试的场景进行模拟。比如说是假设原有组合当时正好在2007年次贷危机的时候的会发生的损失。

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